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                銀監會就《衍生工具交易對手違︼約風險資產計量規則(征求意見♂稿)》公開征求意見无法理解生活

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著金融▂市場的發展,我國商業銀行衍生工具⊙交易業務快速增長。為々增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具▆風險管理能力,根據2014年3月巴■塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計▓量的標準方法》,銀監會起草①了《衍生工具交㊣易對手違約風險資產計量規則(征求意見√稿)》(以下簡稱《規則》),現向社〓會公開征求意見。銀監會將根◎據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發◢布。

                《規則》借鑒國〗際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算■組合、資產類別和抵消組合ㄨ的確定方法,分別規定了不同保證金安排刘云炎等人看着地上情況下風險暴←露的計量公式。

                《規則》包括正文〇和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行却是在尽情將交易對手信用風險→管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政↓策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和『存儲能力,確保衍①生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和张耀德狠狠潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了∮違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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